Vega (opzioni)
Questo articolo è uno stub, il che vuol dire che necessita di essere ampliato e corretto, secondo i canoni di Wikipedia. Se puoi, rendi anche questo articolo serio e dettagliato come dev'essere un articolo di enciclopedia, grazie. Il Vega rappresenta la variazione del premio di un'opzione rispetto alla variazione della volatilità implicita del sottostante. In termini più formali, il Vega è la derivata prima del premio rispetto alla volatilità .Per opzioni Vanilla, un compratore di opzioni (sia Call, sia Put) ha sempre un Vega positivo; ciò significa che, all'aumentare della volatilità , il compratore di opzioni guadagna sempre. Ovviamente, un venditore di opzioni Vanilla ha sempre un Vega negativo.
