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Vega (opzioni)

Questo articolo Ť uno stub, il che vuol dire che necessita di essere ampliato e corretto, secondo i canoni di Wikipedia. Se puoi, rendi anche questo articolo serio e dettagliato come dev'essere un articolo di enciclopedia, grazie. Il Vega rappresenta la variazione del premio di un'opzione rispetto alla variazione della volatilit√† implicita del sottostante. In termini piý formali, il Vega Ť la derivata prima del premio rispetto alla volatilit√†.
Per opzioni Vanilla, un compratore di opzioni (sia Call, sia Put) ha sempre un Vega positivo; ciò significa che, all'aumentare della volatilità, il compratore di opzioni guadagna sempre. Ovviamente, un venditore di opzioni Vanilla ha sempre un Vega negativo.

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